6. Количественный и статистический методы оценки предпринимательских рисков.

Количественный анализ риска заключается в численном определении размеров отдельных рисков и общехозяйственного риска для предприятия в целом. При количественном анализе риска могут использоваться различные методы оценки.

В настоящее время наиболее распространенными являются:

1. статистический метод;

2. метод анализа целесообразности затрат;

3. метод экспертных оценок;

4. аналитический метод;

5. метод использования аналогов.

Суть статистического метода заключается в том, что для расчета вероятностей возникновения потерь анализируются все статистические данные, касающиеся результативности осуществления предприятием рассматриваемых операций.

В последнее время стал популярен метод статистических испытаний (метод «Монте-Карло»). Достоинством этого метода является возможность анализировать и оценивать различные «сценарии» реализации проекта и учитывать разные факторы рисков в рамках одного подхода. Разные типы проектов отличаются своей уязвимостью со стороны рисков, что выясняется при моделировании.Недостатком метода статистических испытаний является то, что в нем для оценок и выводов используются вероятностные характеристики, что не очень удобно для непосредственного практического применения.

Метод экспертных оценок основан на обобщении мнений специалистов-экспертов о вероятностях риска. Интуитивные характеристики, основанные на знаниях и опыте эксперта, дают в ряде случаев достаточно точные оценки. Экспертные методы позволяют быстро и без больших временных и трудовых затрат получить информацию, необходимую для выработки управленческого решения. Суть экспертных методов заключается в организованном сборе суждений и предположений экспертов с последующей обработкой полученных ответов и формированием результатов.

Метод анализа чувствительности модели — методика анализа риска, исследующая ситуации, в которых изменяются ключевые переменные (количество проданного товара, цена реализации, издержки), и в результате изменяются индикаторы успеха предприятия.

В экономическом анализе проблему измерения рисков обычно связывают с именем Г. Марковица. Суть состоит в том, что совокупный уровень риска может быть снижен за счет объединения рисковых активов (это инвестиционные проекты и ценные бумаги) в портфели. Основная причина такого снижения риска заключается в отсутствии прямой функциональной связи между значениями доходности по большинству различных видов активов.

Метод аналогий основан на следующем предположении: при анализе риска вновь создаваемого предприятия полезными могут оказаться данные о последствиях воздействия неблагоприятных факторов риска на другие предприятия.Метод эффективен на предприятиях, осуществляющих инновации.

Рассмотренные выше методы оценки риска обладают рядом недостатков, среди которых можно выделить следующие:

— многие из них не могут быть агрегированы (т.е. сведены в один показатель такого же типа) безразлично к факторам риска;

— традиционные меры риска не измеряют капитал под риском или капитал, обеспечивающий потери, вызываемые данными факторами риска, поэтому трудно применить анализ качества управления портфелем с учетом риска;

— традиционные меры риска сравнительно плохо позволяют контролировать риск; лимиты позиций, определяемые по факторам риска, часто неэффективны.

Опыт показывает, что наиболее применимым методом для оценки рисков в малом и среднем бизнесе является классический скоринг-метод с доступным сбором данных.